5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨，卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨，6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（）。 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨，卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨，6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（）。 7月 9月 ① 3200 3160 ② 3300 3370 ③ 2085 2096 ④ 2980 2915

选项 A. ① B. ③ C. ④ D. ②

答案 ABC

解析套利者通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，即卖出套利，则相关期货合约的价差缩小会盈利。套利者在5月建仓时，价差为3160-3100=60元/吨。因此6月平仓时，价差小于60元/吨会盈利。则选ABC。

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