某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元， A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（）张。

选项 A 44 B 36 C 40 D 52

答案 A

解析该结合的β=0.9×1/3 + 1.1×1/3 + 1.3×1/3 =1.1需要买进期货合约数=[10000000/(2500×100)]×1.1=44(张).

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