假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3 500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A 8.75 B...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3 500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。

选项 A 8.75 B 26.25 C 35 D无法确定

答案 B

解析 9月份该股指期货合约的理论价格=3500×[1+(5%-2%)×1/12] = 3508.75点 12月份该股指期货合约的理论价格=3500×[1+ (5%-2%)×4/12] = 3535点。因此，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。

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