4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月 合约,成交价差为1' 120...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月 合约,成交价差为1' 120 (当时9月、12月合约价格分别为118' 240和117' 120)。4月30日,该投资者以300的价差平仓(当时合约的价格分别为119' 200和118' 220 ),则( )。(不计交易费用) A投资者亏损43740美元 B价差缩小0' 140 C投资者盈利43750美元 D价差缩小0" 820
选项
答案 BC
解析 投资者在该笔套利交易中,入市时价差为1' 120,平仓时价差为0' 300,价差缩小0' 140。若不计交易费用,投资者可获利0' 140,总盈利为14×31.25×100=43750美元。

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