投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信息如表所示: 项目 债券Ⅰ 债券Ⅱ(CTD券) 债券净价 99.3926 101.7685 债券全价 101.1582 102.1571 修正久期 5.9556 5.9756 基点价值 0.0596 0.0611 根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公司()
选项
答案 D
解析 对冲利率风险所需TF合约数量

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