某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88 的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是()。

选项 A 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B 该公司在期货市场上获利14 750美元 C 该公司所得的利息收入为143 750美元 D 该公司实际收益率为5.74%

答案 C

解析 1手3个月期欧洲美元期货的交易单位为100万美元，因此需要买入1000万/100万=10份期货合约。欧元利率期货合约的1个基本点代表25欧元，期货市场盈利=(94.88 - 94.29 ) ×100×25×10=14 750（美元）。利息收入为5.15%*10 000 000/4=128 750美元，实际总收益=期货市场盈利+利息收入=14 750 + 128 750 = 143 500（美元），实际收益率为(143 500/10 000 000) /(3/12)=5.74%。

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