买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是()。

选项 A:3327.28 B:3349.50 C:3356.47 D:3368.55

答案 A

解析资金占用99万元，相当于3300指数点；相应的利息为3300*6%*3/12=49.5（点）。一个月后收到红利6600元，相当于6600/300=22（点）；再计剩余两个月的利息为6600*6%*2/12/300=0.22（点），本利和共计为22.22点。净持有成本为49.5-22.22=27.28（点）。该远期合约的合理价格应为3300+27.28=3327.28（点）。

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