某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
选项 A:买入100手 B:卖出100手 C:买入150手 D:卖出150手
答案 D
解析 1.5*90000000/(3000*300)=150(手)。

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