某投资者不太看好中国平安股票6月份的股价走势，于是卖出1张合约单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者不太看好中国平安股票6月份的股价走势，于是卖出1张合约单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001，合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定：认购期权初始保证金={前结算价+Max(M*合约标的前收盘价-认购期权虚值，N*合约标的前收盘价)}*合约单位；认沽期权初始保证金=Min{前结算价+Max[M*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，N*行权价]，行权价}*合约单位；其中：认购期权虚值=Max（行权价-合约标的前收盘价，0）；认沽期权虚值=Max（合约标的前收盘价-行权价，0）。该投资者需缴纳初始保证金为()元。

选项 A:9226 B:10646 C:38580 D:40040

答案 A

解析认购期权虚值为[Max(40-38.58,0)]=1.42，则初始保证金：{1.001+Max(25%*38.58-1.42,10%*38.58)}*1000=9226（元）。

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