空头避险策略中,下列基差值的变化对于避险策略不利的是()。A:基差值为正,而且绝对值变大 B:基差值为负,而且绝对值变小 C:基差值为正,而且绝对值变...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 空头避险策略中,下列基差值的变化对于避险策略不利的是()。
选项 A:基差值为正,而且绝对值变大 B:基差值为负,而且绝对值变小 C:基差值为正,而且绝对值变小 D:无法判断
答案 C
解析 基差走弱时,空头套期保值将亏损。做这类题,有时记不住基差与套保效果的结论时,可以自己用数据实际演算一下。假如100卖出1手期货,现货价是200,则基差是+100。现在现货价格不变,期货价格跌到50,则基差变为+150,这时基差走强了,期货上做空是赚的。假如现在现货价格不变,期货价格涨到150,则基差为+50,这时基差走弱了,显然在期货市场做空亏了。

相关内容:策略,差值,变化,不利,绝对值

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0814秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次