零息债券的久期等于它的()。A:面值 B:到期收益率 C:到期时间 D:收益率

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 零息债券的久期等于它的()。
选项 A:面值 B:到期收益率 C:到期时间 D:收益率
答案 C
解析 零息债券未来只有一笔现金流,即这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间。

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