共用题干有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。根据案例回答37～38题。两只...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。

根据案例回答37～38题。

选项两只股票的α值分别为()。 A:1.2%；-1.5% B:1.8%；-0.5% C:1.2%;0.5% D:1.8%；-1.5%

答案 D

解析股票A的期望收益率：5%+0.8*（14%-5%）=12.2%；股票B的期望收益率：5%+1.5*（14%-5%)=18.5%。股票A的α值：14%-12.2%=1.8%；股票B的α值：17%-18.5%=-1.5%。

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