某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。A:1.9519 B:2.9519 C:3.95...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。

选项 A:1.9519 B:2.9519 C:3.9519 D:4.9519

答案 A

解析该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)2≈4.72+93.45≈98.17（元）；该债权的久期为：D=1*w₁+2*w₂+…+n*w_n=1*4.72/98.17+2*93.45/98.17≈1.9519（年）。

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