如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1<ρ≤0 B:0<ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ<1

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。
选项 A:-1<ρ≤0 B:0<ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ<1
答案 D
解析 相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。
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