某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是()。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资组合分布情况如表7-5所示。 {图} 假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是()。

选项 A:(-2.8%

答案 B

解析 {图}=（-5%）*40%+15%*50%+10%*20%=7.5%。概率为68%的收益率的范围为：-2.8%（7.5%-10.3%），17.8%(7.5%+10.3%)；概率为95%的收益率的范围为：-13.1%（7.5%-2*10.3%），28.1%(7.5%+2*10.3%)。

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