某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:
选项 A.25 B.20 C.35 D.30
答案 D
解析 由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为: {图}

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