在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A、期权的执行价格 B、期权期限 C、股票价格波动率 D、无...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
选项 A、期权的执行价格 B、期权期限 C、股票价格波动率 D、无风险利率 E、现金股利
答案 ABCD
解析 在期权定价理论中,根据根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。

相关内容:期权,定价,理论,根据,布莱克,斯科尔斯,模型,决定,看涨,价格,因素,期限,股票,波动率

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0278秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库17次