在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格B:期权期限C:股票价格波动率D:无风险利...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

选项 A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利

答案 ABCD

解析根据布莱克-斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C=SN(d1)-Xe-rTN(d2)其中：有图式中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。根据模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定：股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的的股票的波动率。

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在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格B:期权期限C:股票价格波动率D:无风险利...

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