假设一支无红利支付的股票当前股价为40元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格为()元。A:40.005B:40.072C:42.0...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设一支无红利支付的股票当前股价为40元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格为()元。
选项 A:40.005 B:40.072 C:42.055 D:42.062
答案 D
解析 无红利股票的远期价格公式为:Ft=Ster(T-t),将数据代入公式,Ft=40e0.05=42.062(元)。

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