下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是()。A:欧式看涨期权价值的合理范围为max[St-Xe-r(T-t)，0]≤c≤StB:欧式看跌期权价值...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是()。

选项 A:欧式看涨期权价值的合理范围为max[S_t-Xe^-r(T-t)，0]≤c≤S_t B:欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe^-r(T-t)-S_t，0]≤p≤Xe^-r(T-t) C:美式看涨期权价值的合理范围为max[X-S_t，0]≤P≤X D:美式看跌期权价值的合理范围为max[X-S_t，0]≤P≤X

答案 C

解析在标的资产没有红利支付时，美式看涨期权虽然可以提前执行，但提前执行获得的资产不产生红利，而货币可以产生时间价值，因此提前执行美式看涨期权是不合理的，因此其价值的合理范围与欧式看涨期权相同，即为max[St-Xe-r(T-t)，0]≤c≤St。

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