采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2)，公式中的符号X代表()。A:期权的执行价格B:标的股票的市...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2)，公式中的符号X代表()。

选项 A:期权的执行价格 B:标的股票的市场价格 C:标的股票价格的波动率 D:权证的价格

答案 A

解析 X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d，和d2标准正态分布的概率。

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