在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为10%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为10%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
选项 A.25% B.20% C.50% D.40%
答案 A
解析 RAROC=收益/VaR值。

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