某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A、7% B、13% ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
选项 A、7% B、13% C、21% D、38%
答案 D
解析 D 夏普比率: 式中:Sp表示夏普比率; 表示基金的平均收益率; 表示平均无风险收益率;σp表示基金收益率的标准差。 Sp=(14%-6%)/21%=0.38。

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