下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是( )。A.贝塔系数度量的是系统性风险 B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 C.贝塔系...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是( )。
选项 A.贝塔系数度量的是系统性风险 B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感 D.贝塔系数与证券的方差成正比
答案 D
解析 按照贝塔系数的定义,其取决于与市场组合的相关性,而与其方差的关系不明确。

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