息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。A...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。

选项 A、利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元 B、利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元 C、利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元 D、利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元

答案 A

解析麦考利久期，又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，是从现值的角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其本金和利息的平均时间。Dmod=Dmac/（1+y）=2.83/（1+0.07）=2.64(年)，△p=-pDmac△y=－97.3442.64（7.1%-7%）=-0.257（元）。即利率上升0.1百分点，债券价格下降0.257元。

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