某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为( )。A、2.78年 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为( )。

选项 A、2.78年 B、3.21年 C、1.95年 D、1.5年

答案 A

解析由久期的计算公式： ,可得久期［(1000*8%/(1+10%)*1+1000*8%/(1+10%)^2*2+(1000*8%+1000)/(1+10%)^3*3］/952.25=2.78(年)

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