( )虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法 B、历史模拟法 C、蒙特卡洛模拟法 D、算术平均法

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 ( )虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
选项 A、参数法 B、历史模拟法 C、蒙特卡洛模拟法 D、算术平均法
答案 C
解析 蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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