假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。A、A证券对市场指数的敏感性较强 B、B证券对市场指数的敏感性较强 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是( )。
选项 A、A证券对市场指数的敏感性较强 B、B证券对市场指数的敏感性较强 C、A所获得的收益较高 D、B所获得的收益较高
答案 A
解析 贝塔系数越大,表明对市场指数的敏感性越强。

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