下列说法错误的是( )。A.在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险 B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益 C.詹森α大于0,表示基...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列说法错误的是( )。
选项 A.在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险 B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益 C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数 D.信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
答案 C
解析 詹森α大于0,表示基金收益优于市场指数。因此,选项C错误。

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