1年期和2年期的即期利率分别为s1=3％和S2=4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（　　）。A.2％ B.3．5％ C.4％...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 1年期和2年期的即期利率分别为s1=3％和S2=4％，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（　　）。

选项 A.2％ B.3．5％ C.4％ D.5．01％

答案 D

解析将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s2)2；将1元存储于1年期账户，同时1年后将收益(1+s1)以预定利率f贷出，第2年收到的货币数量为(1+s1)(1+f)。根据无套利原则，存在(1+s2)2=(1+s1)(1+f)，则f=(1．04)2/1．03-1=0．0501≈5．01％。

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