关于风险价值计算方法,以下说法不正确的是( )。A.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 B.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 C....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 关于风险价值计算方法,以下说法不正确的是( )。
选项 A.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 B.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 C.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 D.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
答案 C
解析 历史模拟法十分简单,无需事先确定风险因子概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算。

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