关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是(  )。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是(  )。
选项 A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法计算量较大 C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
答案 D
解析 历史模式法所选用的历史样本期间非常重要,故选项D说法错误:

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