某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。A、0.02 B、0.022 C、0.0...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。

选项 A、0.02 B、0.022 C、0.031 D、0.033

答案 B

解析 B 詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：

将数据代人公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2*(12%-8%)=0.022。

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