某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为()。A:0.020B:0.022C:0.031D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为()。

选项 A:0.020 B:0.022 C:0.031 D:0.033

答案 B

解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：

将数据代入公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2*（12%-8%）=0.022。

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