基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。

假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为()。

选项 A:0.31% B:1.37% C:1.06% D:0.44%

答案 A

解析基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：(0.70-0.60)*5.81%+（0.07-0.30）*1.45%+(0.23-0.10)*0.45%=0.31%。

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基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。...

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