某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为()。A:0.68...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为()。

选项 A:0.68 B:0.8 C:0.2 D:0.25

答案 C

解析特雷诺比率（T_p）表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：

。式中：T_p表示特雷诺比率；

表示基金的平均收益率；

表示平均无风险收益率；β_p表示系统风险。本题，代入数值可得特雷诺比率=(20%-3%)/0.85=0.2。

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