证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为()。A:0.4 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为()。

选项 A:0.4 B:0.65 C:0.92 D:1.53

答案 C

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到，β_p=p_p，m·（σ_p/σ_m）=0.6*0.49/0.32=0.92。

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