适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是( ) A.最大可能损失   B.概率值   C.在险值   D.期望值

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是( )
选项  A.最大可能损失   B.概率值   C.在险值   D.期望值
答案 C
解析 在险值,又称VaR,是指在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点,为《巴塞尔协议》采用。在险值的局限性是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力。选项C正确。

相关内容:风险,范围,数据,要求,肥尾,效应,度量,方法,可能,损失,概率,险值,期望值

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0421秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次