假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为( )。A.0.5 B.0....

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为( )。
选项 A.0.5 B.0.125 C.0.33 D.0.08
答案 D
解析 特雷诺指数(TR)=(Rp-Rf)/βp=(14%-6%)/1=0.08

相关内容:假定,市场,年内,收益率,值为,且无,风险,资产,组合,雷诺,指数,B.0....

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0280秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库18次