在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指()。A.方差 B.变异系数 C.标准差 D.VaR

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指()。
选项 A.方差 B.变异系数 C.标准差 D.VaR
答案 D
解析 VaR指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是 指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

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