资产配置的步骤包括( )。A.选泽风险资产类别 B.根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数,在有效前沿上找到最优风险资产组合及...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 资产配置的步骤包括( )。
选项 A.选泽风险资产类别 B.根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数,在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差 C.选择无风险资产及其无风险利率,结合客户的风险系数,在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例,即最优投资组合 D.对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较,并确定相应的资产配置比例及其标准差 E.对资产配置进行调整
答案 ABCD
解析 资产配置主要包括以下几个步骤:(1)选择风险资产类别。(2)根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数,在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差。(3)选择无风险资产及其无风险利率,结合客户的风险系数,在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例,即最优投资组合。(4)对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较,并确定相应的资产配置比例及其标准差。

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