假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天风险价值VaR最接近于(  )万美元。A. 9.9 B. 3.3 C...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天风险价值VaR最接近于(  )万美元。
选项 A. 9.9 B. 3.3 C. 10 D. 3.16
答案 D
解析 在独立同分布状态下,t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根,即:

相关内容:假设,外币,资产,风险,价值,信区,万美元,最接

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0446秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次