KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（??）。A. 非违约概率 B. 风险资产的承诺利息 C. 风险资产的回收率 D. 贷款期限 E. 借款企...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（??）。

选项 A. 非违约概率 B. 风险资产的承诺利息 C. 风险资产的回收率 D. 贷款期限 E. 借款企业的市场价值

答案 ABC

解析根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即 P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1 其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0343秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库20次

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（??）。A. 非违约概率 B. 风险资产的承诺利息 C. 风险资产的回收率 D. 贷款期限 E. 借款企...

相关内容：风险,中性,定价模型,变量,违约,概率,资产,承诺,利息,回收率,贷款,期限,借款

猜你喜欢

访问排行

联系我们