假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是(  )亿。A. 4.2 B. 9 C...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是(  )亿。
选项 A. 4.2 B. 9 C. 1.8 D. 6
答案 A
解析 预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中,违约损失率=1-违约回收率;违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性;违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。因此该资产的预期损失是2%×300×(1-30%)=4.2(亿)。

相关内容:假设,商业,信贷,资产,总额,300亿,借款,违约,概率,回收率,预期,损失

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0376秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次