下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有(  )。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露,需要区...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有(  )。
选项 A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
答案 AE
解析 BD两项,对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项,商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外,由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。

相关内容:商业,银行,信用,风险,资本,计量,违约,要求,方法,零售,需要区

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