下列关于VAR的说法,正确的有(  )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 C.零值VAR度量的是资产...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于VAR的说法,正确的有(  )。
选项 A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失 C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失 D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失 E.VAR只用做市场风险计量与监控
答案 AD
解析 关注资产价值可能遭受的绝对损失,采用零值VAR,如果关注资产价值的相对损失,采用均值VAR。

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