一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。A.3.6 B.36 C.2.4 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。
选项 A.3.6 B.36 C.2.4 D.24
答案 A
解析 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600=3.6(万元)。

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