下列关于久期的说法,错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C.如采用标准久期分...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于久期的说法,错误的是()。
选项 A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
答案 A
解析 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法,A项错误;久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,也不能很好地反映期权性风险,B、C项正确;对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,D项正确。

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