假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负 债加权平均久期为3年,那么久期缺口为( )。A. - 1 B. 1 C....

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假如某商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负 债加权平均久期为3年,那么久期缺口为( )。
选项 A. - 1 B. 1 C. - 0.1 D. 0.1
答案 C
解析 。久期缺口 =资产加权平均久期一(总负债/总资产)X负债加 权平均久期= 2—( 7/10 ) X 3=— 0.1。

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