假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。A. 28 B. 15 C. 36 D. 4

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

选项 A. 28 B. 15 C. 36 D. 4

答案 C

解析答案为C。根据预期损失的计算公式，预期损失＝违约概率X违约损失率X违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%X3000X ( 1 - 60% ) + 2% x ( 1 - 40% ) x 2000 = 36 (万元）。

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